Pourquoi le drawdown est-il nécessaire ?

Seules les trades gagnants sont pris en compte. Il est logique que les traders recherchent des stratégies qui offrent les meilleurs résultats. Plus les revenus sont élevés, plus leur compte augmentera rapidement. Au moins c’est une supposition, mais l’autre côté est ignoré. Les développeurs de systèmes ont une approche légèrement plus professionnelle à cet égard, et leurs données montrent l’inverse des avantages potentiels en quelques secondes : le drawdown maximum.

Le drawdown théorique

Chaque système (qu’il soit manuel ou automatique) comporte une série de transactions rentables et une série de transactions perdantes, ce qui semble logique. Mais combien de traders connaissent le retracement théorique de leur système ? Ce nombre est l’un des facteurs clés pour déterminer si la stratégie est réalisable. Même si un trader souhaite uniquement trader les changements de prix ou n’utiliser que des modèles graphiques, il doit essayer de déterminer le retracement potentiel de sa stratégie.

Le drawdown maximum

Le drawdown fait référence à la baisse de la valeur de l’investissement avant qu’il ne revienne à sa valeur d’origine. C’est pour cette raison que les traders parlent de drawdowns maximum, ou de « pertes consécutives maximum ». Il s’agit de la plus forte baisse de prix au cours de la période de négociation. Les traders doivent considérer qu’en pourcentage, le gain requis pour revenir au point de départ doit toujours être supérieur à la perte initiale. Par exemple, si vous perdez 50% de votre capital, vous devez réaliser 100% du gain pour atteindre le point de départ.

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Le facteur de gain, un chiffre clé pour la qualité d’un système

Le drawdown maximum est également une variable importante qui définit le facteur de profit de la stratégie. Cela fournit aux commerçants une statistique qui reflète la qualité de leurs transactions. A partir de ce nombre, le trader pourra déterminer si la stratégie répond à ses attentes. Ces informations lui permettront notamment de déterminer si le système répond à ses normes psychologiques. Par exemple, le suivi des tendances est l’une des stratégies efficaces pour de nombreux commerçants, en particulier sur les marchés des matières premières. Mais tout le monde n’a pas l’état mental pour résister à une baisse de 40% en 6 mois.

Effectuer des back tests

Aujourd’hui, le logiciel de trading le plus puissant permet un back-testing des données historiques. Cela s’applique également aux stratégies qui utilisent des graphiques graphiques, tels que les sauts de gamme, les drapeaux, les fanions et les triangles. Ces tests donnent au moins une idée des performances possibles de la stratégie au cours de la dernière décennie. Le trader n’obtiendra pas seulement une courbe de capital hypothétique, il disposera également de données concrètes sur le drawdown maximum. Quel est le chiffre ? A quelle période ? Combien de temps faut-il au système pour récupérer de la perte ? Cette information vous semble sans importance ?

Examiner la taille des drawdowns d’abord

C’est pourquoi il est nécessaire de vérifier le retracement avant de lancer la stratégie. Si le trader sait que sa perte maximale sera de 30% à tout moment, il peut ajuster sa gestion des risques en conséquence. De plus, il obtiendra une évaluation objective du capital requis pour mettre en œuvre la stratégie et atteindre les objectifs de rentabilité.

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